Il gap di apertura si verifica quando il prezzo con cui si aprono gli scambi della giornata è inferiore al minimo del giorno prima (GAP DOWN) oppure è superiore al massimo del giorno prima (GAP UP).
Ora prendiamo lo storico del DAX, uno dei contratti più scambiati dai trader in Europa.
Lo sai quante volte il DAX ha aperto in GAP di almeno 20 punti dall’inizio dell’anno? Circa 1 giorno su 4, in pratica 1 volta ogni settimana. Per l’esattezza, 26 giorni su 114. Se consideriamo tutto il 2015, la frequenza è molto simile: 56 giorni su 254.
Ebbene, oltre la metà delle volte, il gap si è richiuso nel corso della giornata.
Fin qui, tutto bene. Sarebbe facile operare prendendo subito posizione contro il gap, senza bisogno di utilizzare un software automatizzato. Questo è quello che trovi scritto sui libri quando si parla di Gap Trading.
E invece NO.
Il problema è che la maggior parte delle volte, il gap si è allargato ulteriormente, prima di chiudersi. A volte ha raddoppiato addirittura l’ampiezza.
Questo vuol dire che un’operazione sui gap di apertura avrebbe un rischio superiore al suo rendimento. E questo non va bene.
Ecco perché la strategia MindTheGap contiene un algoritmo che imposta un ordine limite ad una certa distanza dal prezzo di apertura del mercato. In questo modo, il software cerca le condizioni migliori per prendere posizione dopo l’apertura, non subito.
Grazie a questo algoritmo, MindTheGap è in grado di calcolare il rapporto rischio/rendimento più favorevole, sulla base dei dati storici. Questo ci permette di migliorare la nostra aspettativa di performance.
Se ci limitassimo ad operare sui GAP di apertura, la strategia fornirebbe ben poche occasioni operative, circa 1 ogni 4-5 giorni. A questo punto, facciamo un altro passo e prendiamo in considerazione i LAP.
A differenza del GAP, il LAP si verifica ogni volta che il prezzo con cui si aprono gli scambi è distante dal CLOSE del giorno prima. Se è inferiore si chiama LAP DOWN, se è superiore si chiama LAP UP.
Ecco perché MindTheGap prende in considerazione anche i LAP.
Lo sai quante volte il DAX ha aperto in LAP dall’inizio dell’anno?
- 104 volte in LAP di almeno 20 punti, cioè 500€ di valore
- 84 volte in LAP di almeno 50 punti, cioè 1.250€ di valore
- 53 volte in LAP di almeno 100 punti, cioè 2.500€ di valore
(il valore è riferito ad un contratto future, cioè 1 lotto intero)
Insomma, un giorno sì e uno no, il DAX apre a una notevole distanza dal close del giorno prima. Un giorno su due, vuol dire un fenomeno molto frequente. Ecco perché ci interessa sfruttare questa opportunità.
Ma ci servono alcune informazioni per impostare la strategia:
– quante volte chiude questo LAP?
– quanto tempo ci mette a chiuderlo?
– che distanza raggiunge prima di richiuderlo?
Utilizzando l’algoritmo dell’Expert Advisor MindTheGap, puoi dare una risposta a queste domande: puoi cercare una combinazione di valori, che ti permette di operare sui LAP di apertura, aumentando le probabilità di successo.
Questo lavoro di analisi storica dei dati è molto importante, e andrebbe sviluppato per ogni strategia. Ti permette di capire quanto è robusta una strategia oppure quanto è influenzata dai parametri operativi (rischio di overfitting).
Grazie al software MindTheGap, siamo in grado di raccogliere informazioni preziose sul comportamento del DAX ogni volta che si verifica un GAP o un LAP di apertura. E sfruttare queste informazioni per impostare la nostra strategia operativa.
Ma non solo.
Lo stesso studio si può estendere al FTSE-MIB. Oppure al Nasdaq. Oppure alle azioni del listino di Milano, di Parigi, di Francoforte, di Madrid, di New York.
MindTheGap non è soltanto un software.
MindTheGap è un progetto, uno strumento di studio, di analisi, di conoscenza del mercato. I clienti che acquistano la licenza MindTheGap entrano a far parte di un laboratorio di ricerca e sviluppo sul trading.
Approfitta della promozione e richiedi subito la tua licenza MindTheGap. Avrai accesso immediatamente all’area riservata, dove condivideremo i nostri studi e le nostre analisi, giorno dopo giorno.
Sperimentare. Imparare. Applicare.